Добавление в алгоритм расчетов курсов валют элементов биржевой динамики снизит разрыв между официальным курсом Центробанка РФ и тем курсом, который формируется на рынке Forex, рассказал «Известиям» экономист Андрей Бархота 27 декабря.
«Определение валютного курса только на основе внебиржевых сделок изначально вызывало определенные сомнения у участников рынка. Это было связано с более высоким влиянием на курс крупных сделок с участием экспортеров и кредитных организаций. Смешение средних значений курса по биржевым и внебиржевым сделкам даст более «точное» определение котировок. Правда, это касается только методологических подходов, то есть более формальной стороны дела», — отметил он.
По его словам, с точки зрения учета всех рыночных факторов биржевое курсообразование по-прежнему является наиболее релевантным.
«Вероятно, примешивание в алгоритм расчетов элементов биржевой динамики снизит разрыв между официальным курсом Банка России и тем курсом, который формируется на рынке Forex», — уточнил он.
При этом применение кросс-курса может быть полезно для формирования котировок валют с низкой ликвидностью сделок, для сглаживания тех колебаний, которые возникают в связи с ростом объемов торгов, а не изменением рыночной конъюнктуры, добавил экономист.
